هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مفهوم ریسک    
مديريت ريسك    
ارزش در معرض ریسک    
دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)    
سطح اطمینان و افق زمانی    
مدل‌سازی ریسک    
مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده    
رویکردهای مدل‌سازی ریسک    
رویکردهای پارامتریک
مشخصه‌ها و مفروضات    
مدل‌های پارامتریک    
سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین    

 

 


محققین ریسک را به اشکال مختلف اما مشابه تعریف کرده¬اند، به طور مثال به دو تعریف ریسک که مک¬نیل، فری و امبرشتس ارائه کرده¬اند اشاره می¬کنیم. «هر فعالیت یا اتفاق که ممکن است در توانایی سازمان در رسیدن به اهدافش اثر نامطلوب بگذارد» و یا «احتمال قابل سنجش ضرر و یا بازده کمتر از حد انتظار»، همان طور که این محققین اشاره کرده¬اند احتمالاً هیچ تعریفی نتواند تمام جنبه¬های ریسک را پوشش دهد، اما این تعریف¬ها به جنبه¬های اصلی ریسک اشاره می¬کنند. با دقت در این تعریف¬ها می¬توان سه عامل مشترک را در آن¬ها دید:

 

 


1-    ریسک به فعالیت و یا رویدادی اطلاق می¬شود که در آن عدم اطمینان وجود داشته باشد.
2-    ریسک به فعالیت یا رویدادی اطلاق می¬شود که در رسیدن به اهداف تعیین شده مؤثر باشد. این مورد به همراه مورد قبلی جوهره اصلی اکثر تعاریف ریسک را تشکیل می¬دهد.
3-    در هر دوی این تعریف¬ها تنها به جنبه¬ی منفی ریسک توجه شده است، که البته همه¬ی تعریف¬های ریسک از این قاعده تبعیت نمی¬کنند.
ريسك بازار به صورت عدم اطمينان ناشي از تغيير شرايط بازار نظير: تغيير قيمت داراييها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدينگي بازار ميباشد كه منجر به مخاطره افتادن بازدهي پرتفوي معاملاتي و يا ارزش داراييهاي نهاد مالي خواهد شد.